Tout comme les "capillaires" de la ville, les lignes de bus publics permettent de se rendre dans la plupart des localités de Shenzhen. Prendre le bus est un moyen amusant et facile de naviguer et d'explorer la ville.

En tant que le seul port d'attache moderne pour les croisières internationales en Chine du Sud, le Port d'attache des croisières de Shekou intègre « la mer, la terre, l'air et le chemin de fer », et sert de « porte maritime » pour relier Shenzhen à Hong Kong, Macao et d'autres villes du delta de la rivière des Perles.

L'aéroport international de Bao'an à Shenzhen est situé dans le district de Bao'an, sur la côte est de l'estuaire de la rivière des Perles, à 32 km de la ville de Shenzhen. Il s'agit de l'un des quatre principaux centres de fret aérien et de distribution de fret express de Chine.

La première ligne de métro de Shenzhen a été mise en service le 28 décembre 2004, faisant de Shenzhen la sixième ville de Chine continentale à disposer d'un réseau de métro après Pékin, Tianjin, Shanghai, Guangzhou et Wuhan. En avril 2023, le réseau de métro de Shenzhen compte 16 lignes en service.